Esta sala deve o seu nome à decoração do teto pintado, em 1800, por Cirilo Volkmar Machado. Nele, vê-se Diana, deusa romana da caça, e as suas Ninfas.
Na parede de topo, uma pintura fingindo uma porta entreaberta mostra uma cena de interior, com Selene, deusa da Lua e o seu amado, o pastor Endimião.
Expõe-se uma tapeçaria de Bruxelas, do mestre tapeceiro Jan Leyniers (1661-1686), representando Alexandre recebendo Thalestris, rainha das Amazonas, e um retrato de D. João V (1689-1750), monarca que mandou edificar o Real Edifício de Mafra.
Esta sala também recebeu o nome de Sala da Tocha, dado que aqui se conservava aceso um círio, durante a noite.
